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Yagupsky, P. Elsevier UK Código do emprego: MBD Capítulo: Ch-C-P373986 6-7-2007 5: 39p. O fósforo amarelo explode em bromo líquido ou cloro, e se inflama em contato com vapor de bromo ou iodo sólido [1]. Jogador de basquete comparado a uma secretária de cinco pés. Robinson DA, Zee DS, Hain TC, et al. 6, junho de 1970, páginas 377 a 387. Am Surg. 1) 1.
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Após o primeiro depósito.
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OAP 053: A estratégia de opções de 1 hora por mês que vencem o S & # 038; P 500 em 24%
E se houvesse uma estratégia de opções que levou apenas 1 hora por mês para implementar e realmente superar o índice de referência S & amp; P 500, tanto em desempenho quanto com menor volatilidade geral da carteira? E se essa única estratégia estivesse disponível para qualquer comerciante, independentemente do seu tipo de conta ou tamanho?
Você vê, eu acredito que você trabalha muito duro para o seu dinheiro e não tem um planejador financeiro sofisticado ou aplicativo móvel sofisticado para ajudá-lo a gerar retornos mais elevados com menos risco. Tudo o que demora é menos de 1 hora por mês. Sim, menos tempo que leva você a percorrer sem querer o seu feed do Facebook ou do Twitter.
Bem, você pode parar o sonho do dia porque é uma realidade e no episódio de podcast de hoje, eu andarei pela estratégia exata que supera o mercado. Sem fluff. Não há fumaça ou espelhos; apenas fatos frios. Estou farto de pessoas tentando me dizer que a negociação de opções não funciona, porque o episódio de hoje esmaga cada um desses mitos infundados sobre negociação.
Ouça e, se você acha que este episódio seria útil para outra pessoa, ajude-nos a espalhar a palavra aqui na opção Alph compartilhando-a com elas. Quero dizer, com que frequência você pode compartilhar algo on-line que realmente ajuda alguém a ganhar mais dinheiro, com menos risco? Você só pode se tornar seu novo melhor amigo!
Pontos principais da mostra de hoje:
As opções oferecem a você uma oportunidade muito melhor de gerar um excesso de retorno, alfa, acima do valor de referência do mercado, e com menor volatilidade em sua conta - reduções mais baixas no saldo de sua conta. A negociação de opções, quando usada de forma adequada e efetiva, pode aprimorar os retornos de sua carteira ao vender opção premium, coletando o dinheiro em sua conta, reduzindo o custo de propriedade e aumentando sua probabilidade de sucesso.
Índice BuyWrite 30-Delta - Chamada Simples Coberta.
Pode usar esta estratégia de chamada coberta simples, no delta 30, para superar a S & P 500. Uma chamada coberta está entrando em uma posição e estoque e depois vende uma opção de compra contra essa posição - pegue um crédito em troca de perda de potencial além do preço de exercício. Essa estratégia não só gera mais retorno para seu portfólio, mas sua volatilidade ou o desvio padronizado anualizado dessa estratégia de opções de chamadas cobertas é dramaticamente menor do que o S & amp; P 500. Em todos os mercados cíclicos de touro em que estivemos, o coberto A estratégia de chamada superou durante o mercado de touro. Ou seja, o mercado de ações não supera essa estratégia, mesmo quando está em um modo de mercado em alta. Mesmo durante as falhas do mercado, esta estratégia de chamadas cobertas supera o mercado. Porque à medida que a volatilidade se expande, significa que você coleciona mais premium, você fica mais distante do dinheiro com seus deltas e opções. A chave é que, quando você abre mão de algum potencial positivo, aumenta sua probabilidade de sucesso e reduz o custo de propriedade. Aproveite as poucas coisas que você pode controlar para superar o mercado com menos volatilidade e menor variação no saldo da sua conta.
Estratégia de Opções: Exemplo de Chamada Coberta.
Se a ação estiver sendo negociada a US $ 100, você compraria a ação a US $ 100 e agora poderá vender uma chamada coberta sem qualquer capital adicional fora de sua conta. Digamos que a opção de compra de preço de exercício de $ 105 é negociada por 50 centavos. Você poderia vender essa opção de compra de US $ 105 por 50 centavos, ou US $ 50 em valor nocional, e você conseguiu coletar esse dinheiro em sua conta.
Como vender a greve de US $ 105,00, isso significa que você perde seu direito de ganhar algum dinheiro acima de US $ 105,00. Em troca de fazer isso, você também recebe um prêmio de 50 centavos, o que reduz o custo de possuir o estoque em 50 centavos. Então, agora, o custo de possuir o estoque foi os US $ 100 que você vendeu, menos o prémio de 50 centavos, que é de US $ 99,50.
Quando você reduz seu potencial de reversão, você é pago para fazer isso e isso reduz o custo de propriedade do estoque, aumentando a probabilidade de ganhar dinheiro. Agora, se o estoque fica exatamente onde está, a $ 100, você realmente ganha dinheiro. Você ganha US $ 50 porque o estoque nunca foi superior a US $ 105, mas nunca foi menor do que seu preço de compensação, que é de US $ 99,50.
Pesquisa Backtesting.
Em 1986, começou com US $ 100 investidos para cada estratégia, o S & P 500 e a estratégia de cobertura coberta. Então, todos os meses venderia uma opção de compra de dinheiro no 30-Delta. Então, uma vez por mês você venderia uma opção de compra de 30 Delta contra sua posição. Acompanhou o desempenho da venda desta chamada coberta todos os meses desde 1986, dando quase 30 anos de dados que mostram o desempenho desta estratégia de chamada coberta simples. Durante esse período, eles descobriram que o S & P 500 devolveu US $ 1.599 para cada US $ 100 investidos. A chamada coberta, o Índice de Compra-Venda Delta-30 da Delta, retornou US $ 1.985 por cada investimento de US $ 100. Isso mostra uma diferença de 24% no retorno do índice de referência versus a estratégia de chamadas cobertas. O desvio padrão ou a variação e volatilidade no S & amp; P 500 foi de cerca de 15,3% O índice BuyWrite, esta estratégia coberta de chamadas, foi de 13,2%.
O CBOE PutWrite Index - Opção de Venda Simples e Nua.
Para esta estratégia, eles venderam uma opção de venda no S & amp; P 500 e compraram as tesourarias ao mesmo tempo. Menos capital necessário para fazer isso, e basicamente cria quase o mesmo diagrama de pagamento do que o Índice BuyWrite. Descobriu-se que uma única opção de venda no mercado gerou um total de US $ 1.722 para cada US $ 100 investidos em comparação aos US $ 1.599 gerados com o S & P 500. A volatilidade na conta foi novamente dramaticamente menor do que a S & P 500. O padrão anual o desvio com o put nu foi de 10,2% ao ano, o que é menor do que o S & amp; P 500 (15,3%) e o índice de cobertura coberta (13,2%). Mesmo durante os períodos de baixa, a volatilidade no mercado de opções aumentou exponencialmente. Quando a volatilidade aumenta, isso significa que a venda da opção de venda gera ainda mais dinheiro - às vezes 8 ou 10 vezes mais dinheiro do que seria em um mercado Bull. Fonte: CBOE.
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Obrigado pelo comentário Scott & # 8211; na verdade, já testou essa mesma estratégia no SPY desde que a SPY faz parte do projeto em que estamos trabalhando e os números são quase idênticos. A taxa de vitórias foi ligeiramente maior com o teste CBOE, mas o lucro foi ligeiramente superior na versão SPY que avaliamos no mesmo período. Além disso, você poderia usar a tecnologia SPX semeticamente por mês e vender uma chamada coberta contra a posição sintética por isso é possível apenas um pouco mais difícil de entrar.
Além disso, o SPY paga um dividendo, então há mais alfa! A menos que você já estivesse usando preços ajustados por dividendos em seu teste # 8230;
Corrigir você vende a chamada OTM com uma probabilidade de sucesso de 70% a cada mês. Nesse caso, eles nunca tocaram na chamada curta ou a gerenciaram. Então, se no vencimento você foi designado, assumiu que você comprou o índice no dia seguinte e vendeu outra chamada coberta. Obviamente, fechá-lo cedo com um lucro poderia ter sido mais lucrativo a longo prazo em vez de sempre manter até o vencimento.
Pensamento interessante. Eu suponho que a única coisa que você evitaria ao fazer isso era a capacidade de cobrar os dividendos, mas o requisito de capital inferior seria um enorme benefício com certeza.
Sim, considerou as comissões na análise.
Ei Vuka, você quer dizer criar uma posição longa sintética? Em caso afirmativo, creio que você quis dizer comprar na chamada de dinheiro, vender colocar na mesma greve e depois vender a chamada do OTM 30 contra ela? Parece interessante!
Hey Prashant, Isso era o que eu estava chegando, não tinha certeza da mecânica por trás disso.
Eu acho que vai funcionar bem e exatamente como ser SPY longo, exceto perder a oportunidade de dividendos, como Kirk apontou e outra coisa que eu posso pensar é o custo associado com as comissões em ter dois contratos abertos e potencialmente fechados a cada mês. Se atribuído, então as taxas de atribuição. Mais longo prazo, acho que estes vão comer alguns dos lucros!
E quanto ao DTE? 24? 30? Trade Weeklies? O estudo menciona algo sobre isso?
Eles usaram contratos tão próximos de 30 dias como poderiam por vez.
Sim, você está vendendo apenas a opção de chamada com uma chance de sucesso de 70%.
Alguém sabe se eles oferecem mensalmente mini contratos para o SPY? Não estou vendo-os na minha plataforma de intermediário.
Eu acho que eles estão bem e, obviamente, ganhar a longo prazo, mas acho que o dinheiro poderia ser melhor utilizado com spreads.
Você administraria da mesma forma que uma opção de chamada curta comum e obteria lucros na ligação em 50% do crédito recebido.
Sim, o estoque pode cair para zero tecnicamente. Eu acho que a melhor maneira de evitar isso é apenas usar uma longa opção de chamada OTM em uma data de expiração distante. Isso limita o risco de queda e basicamente funciona como estoque longo com menor custo total.
obrigado Kirk, eu percebi que precisaria olhar para o LEAPS para fazer isso.
Maravilhoso para ouvir Trish! Sim acabou de comprar o mercado, em seguida, vendeu chamadas cobertas sem capital adicional adicionado ao portfólio & # 8211; Você sempre esteve muito tempo no mercado.
Não, você não comprou o mercado, mas você poderia ter usado um substituto como o SPY.
Oi Kirk, este podcast é muito interessante. Mas ainda não tenho certeza de qual ação / ETF devemos vender a chamada coberta. É o BXMD? Porque Think ou Swim não pode encontrar este símbolo.
Sim para ambos. É por isso que não preferimos as chamadas cobertas, porque elas ainda exigem muito capital para fazer. Nós gostamos de fazer spreads de crédito.
Na verdade, um pouco menos favorável, já que os contratos semanais não pagam muito ao longo do tempo em comparação aos contratos mensais.

Opções do índice S & P 500.
As opções do índice S & P 500 são contratos de opção em que o valor subjacente é baseado no nível do Standard & Poors 500, um índice ponderado de capitalização de 500 ações ordinárias de grande capitalização negociadas ativamente nos Estados Unidos.
O contrato de opção de índice S & P 500® tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice S & P 500. A opção de índice S & P 500® é negociada sob o símbolo da SPX e tem um multiplicador de contrato de US $ 100.
A opção de índice SPX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil antes da expiração.
Contratos de opção do índice S & P 500 de tamanho reduzido.
Para atender às necessidades dos investidores de varejo, contratos de menor porte com um valor nocional reduzido também estão disponíveis e atendem pelo nome de Mini-SPX. A opção de índice Mini-SPX é negociada sob o símbolo XSP e seu valor subjacente é reduzido para 1 / 10º do S & P 500. O multiplicador de contrato para o Mini-SPX permanece o mesmo em $ 100.
Como negociar as opções do índice S & P 500.
Se você é otimista no S & P 500, você pode lucrar com um aumento em seu valor comprando opções de chamadas S & P 500® (SPX). Por outro lado, se você acredita que o índice S & P 500 está prestes a cair, as opções de venda do SPX devem ser compradas.
O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de chamada SPX quase dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice S & P 500. Note-se que, por motivos de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos.
Exemplo: Compre a Opção de Chamada SPX (A Bullish Strategy)
Você observou que o nível atual do índice S & P 500 é 815.94. O SPX baseia-se no valor total do índice S & P 500 subjacente e, portanto, negocia em 815.94. Uma opção de compra SPX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 820 está sendo cotada a US $ 54,40. Com um multiplicador de contrato de US $ 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, assim, US $ 5.440,00.
Assumindo que por dia de vencimento da opção, o nível do índice S & P 500 subiu 15% para 938,33 e, correspondentemente, o SPX está agora sendo negociado a 938,33, uma vez que é baseado no valor total do índice S & P 500 subjacente. Com o SPX agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro que é computado usando a seguinte fórmula:
Montante de Liquidação Financeira = (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Partida) x Multiplicador de Contrato.
Então você receberá (938,33-820,00) x $ 100 = $ 11,833.10 do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de $ 5,440.00 que você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a $ 6,393.10.
Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada SPX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção.
No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia do vencimento, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção SPX ainda será igual ao seu valor intrínseco.
Risco de Down Down.
Uma vantagem notável da longa estratégia de chamadas S & P 500® é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de chamada SPX.
Suponha que o índice S & P 500 tenha diminuído em 15%, pressionando o SPX para 693,55, o que está bem abaixo do preço de exercício da opção de 820. Agora, nesse cenário, não faria qualquer sentido exercer a opção de compra como Isso resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de $ 5,440.00.
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As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]
Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.
Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreendo os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.
Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Trading sp500 options

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Negociando semanalmente mini SP500 opções.
As mini-opções SP500 semanais foram realizadas nos últimos anos e proporcionaram aos comerciantes a capacidade de especular com opções, em vez de comércio diário, bem como proteger os negócios do dia, se eles optarem por fazê-lo. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.
Contratos semanais da opção Mini S & P.
Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo de utilizar uma estratégia semanal ES saudável e barata para complementar a estratégia de negociação diária.
Existem dois usos principais para as opções semanais.
Como uma sebe, não há necessidade de parar Como pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.
Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e puts. Essas opções semanais são Estilo Europeu, Exercício para o contrato de futuros mais próximo às 15:00, horário Central, na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer quantia, o exercício é automático.
As opções semanais de ES têm semanalmente, símbolos de compensação seqüenciais de EW1, EW2, EW3, EW4. Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P é $ 50.00 X o Premium, (Screen shot de 9 de agosto de 2016 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175, a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75, o custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 x $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissão e taxas. A captura de tela acima é feita usando nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, tente uma demonstração agora!
Usar as opções semanais como uma cobertura.
Digamos que você seja longo o ESU6 às 2178.00, você pode comprar em 2175.00 colocar por US $ 287.50 ou 5.75 pts.
Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.
Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20.75 em valor. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.
Mais barato do que a margem de negociação de US $ 500,00.
Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder algum na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção fora da opção de dinheiro com uma greve de 2175.00. Porque ainda existe tempo nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ainda terá alguns valor e não ser totalmente inútil.
Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre como escrever o prêmio acima dessa estratégia para maximizar o custo-benefício dessa estratégia)
Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.
Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de venda. (Captura de tela de 9 de agosto de 2016 ESU6 foi negociada por volta de 2175 na época)
Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua mais cedo, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, comprar um PONTO. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é lance em 3,85 * e oferecido às 4,00 .
Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou US $ 200,00 antes das comissões e taxas (lembre-se de cada ponto total vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui * 0,05 = US $ 2,50 para o prémio ≤ 5,00). Não é necessária margem, o que é necessário é o dinheiro em sua conta para comprar a opção.
Ou, se você acredita que o mercado irá se reunir para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou US $ 275,00 e oferecido em 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-lo em US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercitável, você pode vender os futuros às 2200.00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (longo no futuro em 2175.00 e venda compensatória às 22.00.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos às 2210,00 ou, se quiser, quando você estiver No fundo do dinheiro com um ou dois dias antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem!" Uma vez que você está cheio, você tem e trancado em seu ganho e simplesmente espere a troca para converter seu na chamada de dinheiro na tarde de sexta-feira.
Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de compra semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira?
Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Agora você é curto nos futuros de 2200.00 e pode comprar os futuros em 2160.00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.
A utilização de opções semanais é outra ferramenta inteligente a ser usada para se beneficiar da ação do preço no curto prazo.
Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.
Disclaimer - Trading Futures, Opções em Futuros e transações em moeda estrangeira fora de bolsa de varejo envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você em função de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
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